高频数据条件下基于交易成本考虑的中国ETF基金跨市套利研究

王良, 贾宇洁, 刘潇

A Study of ETF Intermarket Arbitrage with High Frequency Data Considering Transaction Cost

Wang Liang, Jia Yujie, Liu Xiao

管理评论 . 2016, (11): 55 -65 .