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基于EMD-BEKK-GARCH模型的有色金属股票市场波动溢出研究
杨光, 张丁漩, 魏云捷
An Empirical Study on Volatility Spillover of Non-ferrous Metal Stock Markets Based on EMD-BEKK-GARCH Model
Yang Guang, Zhang Dingxuan, Wei YunJie
管理评论 . 2022, (
12
): 39 -48 .